Актер всегда был окружен поклонницами, однако семью строить не спешил. Лишь в 50 лет он, по официальным данным, впервые женился. Супругой стала стюардесса Нина Вокрош. Однако союз был неудачным. Девушка, хоть и была на 20 лет моложе Михаила Кокшенова, но главной в доме была она, из-за чего пара часто ссорилась.
По слухам, когда родилась дочка, именно жена настояла на том, чтобы назвать малышку Алевтиной. Артист же мечтал дать девочке имя мамы – Галина. Также Нина записала ребенка под своей фамилией. Брак довольно быстро распался, и Михаил Кокшенов не видел, как растет дочь, хоть и помогал бывшей супруге материально.
В эфире шоу "Ты не поверишь" последняя жена актера Елена рассказала, что брак с Вокрош был для звезды советского кино не первым. Якобы в паспорте своего мужа она видела отметку еще об одном союзе. Избранницей артиста была некая художница Алла Шавырина.
Как заверила Елена Кокшенова, у супруга были очень нехорошие воспоминания о той женщине, именно поэтому в официальных источниках нет никакой информации об их связи. Артист также скрывал, что у него есть дочь, рожденная в браке с Шавыриной, – Мария. Как сложилась судьба девочки, пока не известно.